Eu sei que essa pergunta tem 10 meses, mas desde que cheguei aqui de uma pesquisa no google ...
Eu não sei porque isso não está funcionando:
sudo service openvpn@CONFIGFILENAME <command>
Mas sei que funciona se você chamar o script diretamente:
sudo /etc/init.d/openvpn <command> CONFIGFILENAME
O resultado deve ser exatamente o mesmo AFAIK.