No comando acima, você está usando proxychains para o usuário sudo . No entanto, quando você chamar proxychains xfce4-terminal , estará gerando uma nova sessão com sudo $blah , que agora não está mais em proxy.
Em essência, você está lidando com um erro de permissão do usuário. O ambiente do usuário sudo não herda do $USER , a menos que seja especificado na configuração ( Defaults_* in /etc/sudoers ). Não há variável de ambiente para manter o túnel proxychains .
Para testar isso mais, você pode tentar
# Run this in a terminal
proxychains xfce4-terminal
curl ipinfo.io
# Run this in a sudo terminal
sudo proxychains xfce4-terminal
curl ipinfo.io
Os comandos acima retornarão o mesmo resultado (proxied), mas isso não irá
proxychains xfce4-terminal
sudo curl ipinfo.io