Eu recomendo que você inicie uma sessão ao vivo, use a ferramenta de particionamento GParted, salve as alterações e saia da sessão do Ubuntu live sem instalar.
Ao fazer isso, você pode formatar suas partições como quiser (tenha cuidado para não remover a partição sda1
, apenas redimensione-a para liberar espaço em espaço não alocado - para uma segunda partição ou mais).
Em seguida, instale o Windows no novo espaço não alocado ou crie e especifique um NTFS durante o processo de instalação do Windows.