A mensagem que você está recebendo não é do Ubuntu ou Linux, mas do Windows, que eu presumo já está instalado no seu computador. Uma rápida pesquisa no Google mostra muitas discussões sobre esse problema "preso na tela azul", mas esse não é o lugar para discuti-las.
Seu problema é que, quando você reinicia o computador, ele não inicializa na chave USB.
Você precisa encontrar uma maneira de fazer seu computador inicializar sua chave USB:
- Talvez você possa pressionar uma tecla (como F10 ou F12) logo no início, disponível apenas por um curto período de tempo, que exibe um menu de todos os dispositivos inicializáveis; você deve encontrar sua chave USB lá.
- Talvez seja necessário acessar o BIOS do computador (usando outra chave na inicialização do computador, como Esc, F2, etc.) para ativar a inicialização de dispositivos USB ou dar prioridade aos dispositivos USB (acima do disco rígido interno) .
Isso depende muito do computador exato que você está usando (marca e modelo). Também depende da maneira como você criou a chave USB (qual ferramenta você usou e se é uma chave de inicialização herdada ou uma chave de inicialização UEFI mais moderna).