Use o aplicativo Universal USB Installer
. É realmente fácil e direto para uso. Você pode definir a persistência para um valor ainda maior que 4 GB. Quando você tiver o Ubuntu (ou qualquer outra distribuição do Linux) instalado, simplesmente monte novamente a unidade (conecte-a e conecte-a novamente).
Copie os jogos que você quiser no disco. Você poderá executar os jogos a partir do drive USB e ainda será inicializável.