Leia aqui: Como instalar o Ubuntu para saber como instalar o Ubuntu. Se você baixou um arquivo ISO, você pode gravá-lo em um disco de DVD ou em uma unidade USB. Eu recomendo o segundo porque é mais rápido e fácil de configurar. No Windows, você pode usar o rufus ou o desdobramento para gravar o arquivo ISO na sua unidade USB. Em seguida, ative a opção de inicialização USB no seu BIOS para poder inicializar no sistema Ubuntu ao vivo. No entanto, verifique o link fornecido no comentário para obter mais informações.