Sua conexão VPN funciona, mas seu IP não será alterado.
(Esse é o "V" em VPN: Virtual ...)
A mensagem informa que o túnel VPN está aberto e funcionando, mas talvez suas rotas não estejam configuradas corretamente para que a VPN não seja usada para os servidores que você está usando?
Normalmente, o servidor VPN envia uma lista de rotas para o seu cliente, informando ao cliente quais servidores estão na VPN. Se isso está faltando, talvez haja mais algumas configurações para sua VPN que precisam ser passadas para sua chamada de conexão aberta?
Você pode perguntar a um administrador da vpn se há alguma configuração para openconnect disponível?