Não há nada errado se o Windows inicializar corretamente quando você selecionar a entrada Recuperação do Windows. O GRUB detecta todos os carregadores de inicialização e o primeiro carregador de inicialização do Windows detectado é aquele que aponta para o Ambiente de Recuperação do Windows. O Ambiente de inicialização completo do Windows é iniciado quando você seleciona a entrada Ambiente de recuperação do Windows na lista de entradas do menu de inicialização GRUB.
Então, isso não é absolutamente nada com o qual você deva se preocupar ... é apenas um nome errado enganoso.