Eu encontrei o problema !!
Eu estava particionando (logicamente, na minha opinião) com a primeira partição na unidade USB como ext2 e a segunda como NTFS. Acontece que ... as janelas não lidam bem com isso.
O WINDOWS SÓ DETEGE A PRIMEIRA PARTIÇÃO !!! (Eu não sei porque).
Origem (CTRL + F para bodhi.zazen): link