Abra um terminal usando o atalho Ctrl + Alt + T
Digite o nome do aplicativo e pressione Enter.
Se você precisar de privilégios admin / root, use o prefixo sudo seguido pelo nome do aplicativo.
Exemplo -
sudo bash nome do arquivo
Arquivos .exe também não são executados diretamente no Linux. Se você deseja executar o arquivo .exe, instale a plataforma Wine. Para aplicações no Linux, você precisa do pacote .deb.