Bem, existem algumas maneiras diferentes de fazer isso, mas a ideia é criar uma nova partição no disco rígido principal e instalar o Windows XP nessa partição. Existem muitas ferramentas de particionamento, mas o GParted para Linux é gratuito e funciona muito bem. Existem muitos recursos on-line que explicam os detalhes do GParted, portanto, não fornecerei um manual do usuário completo aqui.
A partição criada para o Windows XP deve ser fat32 ou NTFS. Uma vez que você tenha uma nova partição funcional, inicialize a partir do disco de instalação / USB ou o que contiver sua Imagem de Instalação do Windows XP. Quando ele perguntar onde você deseja instalar o Windows XP, selecione a nova partição e aguarde a conclusão da instalação.
Em teoria, deveria ser tão simples quanto isso. Seu BIOS deve mostrar quantas partições inicializáveis estiverem ativas e disponíveis quando você entrar no menu de opções do dispositivo de inicialização.
Como alternativa, você pode reinstalar o Ubuntu em uma unidade USB inicializável e, em seguida, ter suas duas instalações do Windows em seu primário. Eu nunca ouvi falar de alguém instalando o Windows em um USB removível, mas tenho certeza que há um caminho. Dito isto, o Linux é particularmente compatível com unidades portáteis, portanto, se você optar por usar uma unidade externa / portátil, essa provavelmente seria a melhor configuração. Além disso, isso oferece um sistema operacional portátil que você pode levar para qualquer lugar e inicializar em praticamente qualquer máquina.
Espero que isso ajude.