Usou um arquivo .desktop para iniciar o golfinho como root com o gksu.
Conteúdo:
[Desktop Entry]
Name=TEST
Comment=Open TEST with root
Exec=gksu dolphin /media/TEST
Icon=file-manager
Terminal=false
Type=Application
Categories=Application;System;
Se alguém encontrar uma maneira melhor, sinta-se à vontade para responder e eu aceito!
Por exemplo, gksu requer a senha toda vez, uma maneira que não precisa disso seria apreciada.