Você está usando o Ubuntu como host (dispositivo físico) e o Kali como convidado (Máquina virtual).
Assumindo "sim", você precisa adicionar seu usuário ao grupo vboxusers. Para fazer isso, abra um terminal e execute:
sudo adduser USERNAME vboxusers
Em seguida, você precisará encerrar sua sessão ou reiniciar o computador e tentar novamente.
Para mais informações, dê uma olhada neste artigo: Configure o USB para o VirtualBox