Parece que o seu stick USB não foi reconhecido.
O Mac inicializará a partir de pen drives, mas eles precisam do esquema de partição correto (MSDOS neste caso). É possível que o sinalizador de inicialização não esteja ativo ou a partição não seja reconhecida (precisa ser FAT32).
A tela branca que você espera enquanto o Ubuntu carrega é perfeitamente normal. É porque a Apple possui firmware proprietário para exibir a tela de inicialização. Enquanto o Ubuntu aparecer eventualmente, você pode ter certeza que está tudo bem.
Eu recomendo escrever uma imagem OpenELEC para o seu dispositivo USB (é pequena e inicializa rapidamente no Kodi) para eliminar outros possíveis problemas.
Uma que você sabe que está funcionando, você pode seguramente colocar Kali na vara e trabalhar a partir daí.
Você pode baixar o OpenELEC de 64 bits aqui: link