O kernel 4.2.0-c9 não vem em pacotes no Ubuntu. Se você instalar este kernel a partir de fontes, então você precisa dos cabeçalhos do kernel instalados manualmente em /usr/src/linux-headers-4.2.0-c9 (e orar ...)
Minha recomendação é que instale o kernel do lts-wily com:
% bl0ck_qu0te%não esqueça, reinicialize após instalar o novo kernel, assegure-se de que você está com o novo kernel, se você instalou corretamente o novo kernel, deve aparecer no menu grub antes de inicializar, escolha isso, e agora, continue com o seu instalação do virtualbox.