O Ubuntu faz isso porque supõe que você esteja instalando porque quer usá-lo, então facilita a inicialização. Se você quiser alterar o padrão, encontre essa linha em /boot/grub/grub.cfg :
set default=0
e mude para
set default=1
Assumindo que o Windows é a segunda opção no menu do grub. Se não estiver, substitua 1 por [x-1] se x for o local do Windows no menu grub.