O Ubuntu faz isso porque supõe que você esteja instalando porque quer usá-lo, então facilita a inicialização. Se você quiser alterar o padrão, encontre essa linha em /boot/grub/grub.cfg
:
set default=0
e mude para
set default=1
Assumindo que o Windows é a segunda opção no menu do grub. Se não estiver, substitua 1
por [x-1]
se x for o local do Windows no menu grub.