se você estiver executando o xrdp, você estará basicamente conectando-se através de uma nova sessão ao seu sistema remoto. Se você sair da sessão xrdp, você estará eliminando a sessão xrdp e não a que você pode abrir no ubuntu localmente.
Você pode realizar um teste básico e verificar se está se conectando a duas sessões diferentes e separadas.
Espero que essa ajuda Até mais