Não acredite na minha palavra, mas .. Se você selecionou a instalação do Ubuntu em todo o disco, o sistema terá que formatá-los antes de instalar seu sistema operacional, daí a mensagem.
Se houver algo no disco necessário, você deverá selecionar "outro" e não marque o botão de formatação nas partições que possuem dados que você deseja manter.
Eu costumo trabalhar com um mínimo de três partições - root- / home - / home e swap e apenas formatar a partição raiz.