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Abra um terminal através do Ctrl - Alt - T e vá para a pasta Download, por exemplo
cd ~/Downloads
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Extraia o arquivo
sudo tar xf launch4j-3.8-linux.tgz -C /opt
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Criar arquivo da área de trabalho
nano /usr/share/applications/launch4j.desktop
e adicione as linhas abaixo
[Desktop Entry] Encoding=UTF-8 Version=1.0 Type=Application Name=Launch4j Comment=Launch4j Executable Wrapper Icon=launch4j Exec=/opt/launch4j/launch4j StartupNotify=true StartupWMClass=Launch4j
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Comece pelo seu Launcher