Simplesmente escrevendo ('gravação' é um termo reservado para fazer discos óticos como DVD-R e CD-R) a pasta do software para um pendrive USB não fará com que seja inicializável. Gravar um DVD do tipo 'mestre' com o arquivo ISO do qual você fez o download tornar esse DVD inicializável. O procedimento para USB é diferente.
Em vez disso, para USB, instale UNETBOOTIN ou outro Programa de criação de boot USB para uma máquina Windows. Esse programa do tipo UNETBOOOTIN extrairá os arquivos do que você baixou e os colocará na ordem correta na unidade flash USB para que você pode arrancar a partir dele .
De qualquer forma (e graças a Wilf tenho mencionado isso), por favor leia também Instalando o Ubuntu em um sistema Windows 8 (64 bits) pré-instalado (suportado em UEFI) .h
Certifique-se também de fazer um backup de seus dados do Windows primeiro e, por precaução, também clone toda a instalação do Windows usando Clonezilla ou algum outro programa de clonagem , para facilitar a restauração se algo der errado.