Eu tenho o mesmo problema. Aqui está o que eu fiz e funcionou.
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Instale o xfce4.
sudo apt-get install xfce4
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Editar este arquivo:
sudo nano /etc/xrdp/startwm.sh
Adicione as seguintes linhas no final do arquivo (adicione # e adicione a próxima linha):
#. /etc/X11/Xsession . /usr/bin/startxfce4
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Reinicie o serviço:
sudo service xrdp restart
Agora você deve ter uma área de trabalho quando se conectar.