Sim, isso é normal. O instalador sempre exibe esta mensagem.
Verifique as informações da partição antes de continuar, e certifique-se de que você está instalando o Ubuntu na partição de não alocação e que sua partição do Windows não será afetada ou substituída.
Se você não tiver certeza, tire uma captura de tela (ou foto) do particionador e poste-a aqui, e nós orientaremos você, se necessário.