Conforme mostrado por man XCreateBitmapFromData , essa função faz parte de libX11 . Para usá-lo, você precisa ter o pacote libX11-dev installed (que provavelmente tem) e adicionar a biblioteca aos flags de compilação:
gcc [...whatever...] -lX11
A sintaxe "add library" é -l seguida (sem espaços!) pelo nome da biblioteca despojado do lib stem fixo.