Eu suspeito que há algo errado com o suporte ao https. Se o proxy estiver configurado para retransmitir o tráfego https enquanto ele não puder manipulá-lo, você não terá nenhuma conexão. O que acontece se você tentar acessar o link com o firefox enquanto o proxy está definido? Note que o link acima diz https (terminando assim com 's')