Se você deseja instalar o Ubuntu em sua máquina, então você tem que ter um lugar para colocá-lo - ou seja, uma partição separada no disco rígido do Windows ou um segundo disco rígido (em branco). Se tudo que você tem é uma unidade com o Windows e você tentar instalar o Ubuntu, então provavelmente vai querer apagar o Windows e substituí-lo pelo Ubuntu!
Que tipo de sistema / configuração você tem? Quantos discos rígidos, etc.?