Isso ocorre porque as janelas usam o endereçamento IP particular automático (APIPA). O que acontece é que quando não há DHCP para atribuir endereço IP automaticamente, a máquina Windows atribui a si própria um IP aleatório do intervalo de 169.254.0.1 a 169.254.255.254. Então, o que você pode fazer é quando você conecta o seu Ubuntu com o cabo você pode atribuir manualmente um endereço IP aleatório a partir do intervalo de 169.254.0.1 a 169.254.255.254 e você terá conexão com o computador do Windows. Você só precisa ficar atento para não atribuir o mesmo endereço IP que a máquina do Windows atribuiu a si própria (você pode verificar se está executando o ipconfig no CMD). Espero que ajude!