Você quer executar o script de uma pasta, certo? Nesse caso, você precisa abrir o gerenciador de arquivos, vá para o menu suspenso Editar - > propriedades - > comportamento e marque "Executar arquivos executáveis quando eles forem abertos". Mas preste atenção, se um script não pedir um xterm ou algo assim para abrir, você não verá o script sendo executado passo a passo