Isso é complicado, e demorou muito tempo para resolver. Como você descobriu, não é uma questão simples de manter pressionada a tecla de opção, como muitos lhe dirão.
Após a instalação (com a partição EFI), a maneira que eu encontrei para fazê-lo funcionar foi usando o rEFInd como gerenciador de inicialização e mexendo com o registro de inicialização.
Para mais informações, eu perguntei e respondi esta pergunta aqui: A resposta contém uma receita para fazê-la funcionar: Como inicializar o Ubuntu em um mac de armazenamento externo USB?