Você já tem o python 2.7.5 em 14.04, eu acho que você instalou o 2.7.8 manualmente em /usr/local
e que o seu interpretador python é /usr/local/bin/python
.
O problema é que o novo interpretador 2.7.8 não pode importar os módulos do sistema instalados por apt-get
.
Eu recomendaria remover a versão 2.7.8, assim seu script proxy.py
deveria funcionar.
Você pode testar rapidamente seu script com o 2.7.5 com:
sudo /usr/bin/python proxy.py