Você precisa configurar especificamente sua BIOS para inicializar a partir da unidade de CD.
Como fazer isso varia de acordo com o seu sistema. Às vezes F12 durante a inicialização é tudo o que é necessário para abrir um menu, a partir do qual você escolhe a unidade de CD como a unidade de inicialização.
Outras vezes, você precisará entrar na configuração normal do BIOS (usando uma tecla como F2, esc ou del) e descobrir onde os dispositivos de inicialização estão configurados. Talvez seja necessário ativar a unidade de CD como uma unidade de inicialização, e garantir que ela seja mais alta na prioridade de inicialização do que na unidade de disco rígido.
Depois que o seu sistema operacional for instalado, se você não tiver outro motivo para inicializar a partir do CD, poderá desfazer as configurações alteradas.