Os ambientes include e library da GSL são fornecidos neste caso pelo programa gsl-config
(que é um tipo de mini pkg-config
especificamente para GSL), por exemplo.
$ gsl-config --cflags --libs
-I/usr/include
-L/usr/lib -lgsl -lgslcblas -lm
O programa gsl-config
é fornecido pelo pacote libgsl0-dev
, portanto, o erro indica que você precisa instalar o pacote.