Você pode obter um comportamento semelhante com a chave de composição. A chave de composição pode ser definida em Configurações do sistema - > Teclado - > Layout - > Opções - > Compor Chave. Agora, para digitar ü, pressione compor, solte a compor e prossiga como faria no Windows.
Editar: um pouco mal, você precisaria fazer as chaves morrer antes de fazer isso, o que, para mim, era por padrão.