Você precisa clicar no botão "Adicionar" e adicionar os arquivos individuais que deseja escolher.
Ou, se estiver se sentindo bem, copie seus papéis de parede favoritos para $HOME/.cinnamon/backgrounds e eles estarão na lista quando você abrir o seletor / alterador de plano de fundo do Cinnamon.
Ou, melhor ainda, basta fazer backgrounds um link simbólico para /usr/share/backgrounds/ e você terá acesso a todos os seus antigos papéis de parede do Ubuntu.