Por que você quer dizer máquina virtual ou dual boot?
Em Dual boot, faça o download da distribuição que você deseja instalar. Você precisa de uma ou duas partições vazias no seu disco rígido. Coloque os arquivos de instalação em um USB (tem que torná-lo inicializável) ou CD e inicialize a partir dele. Instalar na partição vazia (formato claro)
Para a máquina virtual. Baixe sua máquina virtual ou escolha. Abra e adicione nova máquina virtual. Adicione o arquivo de distribuição à sua máquina e carregue-o.
Eu pessoalmente uso o VMware na minha área de trabalho e tenho apenas o Xubuntu no meu laptop. (precisa das janelas para jogos)