Difícil saber com certeza.
O Unetbootin é um método de fazer um USB ao vivo e o programa é o que gera os itens de menu que você está vendo.
O padrão é executar ao vivo, a outra opção, instalar o ubuntu, ele extraiu as opções no .iso. Acho que essa opção simplesmente executa o instalador sem executar um ambiente de área de trabalho.
Eu sugiro que você verifique o md5sum da iso que você baixou
Além disso, qual versão do Xubuntu?