Supondo que você esteja executando o Windows no momento, eu recomendaria o download do unetbootin.
Pode fazer tudo por você. Tudo que você precisa fazer é selecionar uma distro linux (ou, alternativamente, uma iso que você já tenha baixado), e a unidade USB que você deseja usar, e automaticamente fará o download da iso inicializável (se você ainda não tiver uma ) e escreva na sua unidade. Então você acabou de reiniciar, certificando-se de ter prioridade de inicialização USB, e instalar a partir da inicialização ao vivo.