Não tenho certeza, mas parece que você está tentando instalar o Ubuntu no Windows. Se você realmente quiser fazer isso, é possível, mas você deve usar o WUBI .
Caso contrário, para a instalação clássica, você deve selecionar o BOOT do CD (se não for automático na reinicialização, altere a seleção no BIOS ), e então você pode prosseguir com a instalação usual.