Parece que você quer apagar o Windows e instalar o Ubuntu em todo o disco. Se for esse o caso, você pode escolher "Substituir o Windows pelo Ubuntu" e o instalador automaticamente formatará a unidade para você.
Como alternativa, você pode escolher "Algo mais" e especificar manualmente se deseja formatar o disco inteiro e usar um novo esquema de partição.
O Ubuntu criará uma nova partição de gerenciador de inicialização, assim você não precisa explicitamente criar uma com a ferramenta de particionamento.