Você deve criar imagens em CD, por exemplo, executar NERO ou outra ferramenta para criar CD, que será lida pelo gerenciador de inicialização. Verifique as opções de inicialização.
Mas antes de tudo, quando tento fazer o download do Ubuntu 12.04 (Desktop ou Server) do link , ele faz o download do arquivo ISO. Tente novamente, porque o seu Zip pode ser uma WUBI, por exemplo, ou outra opção de instalação.