Parece que você está no seu diretório pessoal, mas o arquivo provavelmente foi baixado no diretório "Downloads" ou algo semelhante.
Você precisa estar no mesmo diretório do arquivo ou especificar fazendo tar xjf Downloads/blah.tar.bz2
Um bom truque que eu uso em vez de digitar tudo é apenas digitar as primeiras teclas e clicar em Tab e o shell irá autocompletar o nome do arquivo para você. Se você fizer isso e o arquivo não for concluído, você sabe que está no diretório errado.