Você tem que baixar o instalador USB nesta página link e siga as instruções nesta outra página link para gravar o .iso imagem corretamente e instale o Ubuntu. Você não pode simplesmente arrastar a imagem .iso para o seu USB porque é "apenas outro arquivo" no usb, não no instalador. Você quer inicializar a partir do seu USB e você não pode fazê-lo apenas arrastando o .iso no seu USB. Siga as instruções e você ficará bem. É fácil. Divirta-se!