Se você estiver usando o VirtualBox, deve haver um conjunto de ferramentas de convidado que você pode instalar no Windows que permitirá que você faça isso.
Estou usando o VirtualBox 4.1.8 para executar o Windows XP PRO. Eu eliminei todos os outros problemas sozinho, mas ainda não consigo acessar um compartilhamento de arquivos. O único propósito de executar uma VM é obter o iTunes para o meu iPhone, mas não consigo acessar meu arquivo de música do meu sistema operacional convidado. Também sou novo no Ubuntu, por isso não tenho certeza se fiz todas as atualizações certas ou não qualquer seria bem vindo
Como as outras postagens disseram, instale adições aos convidados da caixa virtual.
Com o VirtualBox em execução, acesse o menu "Dispositivos" > Pastas Compartilhadas
Clique na pasta e no ícone plus e adicione o caminho do host linux (Caminho da pasta) que deseja compartilhar e a "pasta" do Windows (suponhamos que seja MyFolder, você pode fornecer qualquer nome arbitrário).
Depois disso, você poderá acessar em qualquer janela do Explorer, assim:
\\ vboxsrv \ MyFolder