Sim, esses "aplicativos" são chamados de proxies HTTP e um exemplo para um proxy HTTP é o squid , que pode ser instalado assim:
sudo apt-get install squid3
Após a instalação, você terá que configurar seu programa para usar localhost: 3128 ou usar as configurações de proxy para todo o sistema, se isso for suportado pelo seu aplicativo. As configurações de proxy do sistema podem ser configuradas nas configurações de rede.
Outra possibilidade é configurar o squid como um proxy transparente. Nesse caso, você não precisa configurar seus aplicativos, mas pode ser mais difícil de configurar.
De qualquer forma, você deve verificar a configuração do squid para ajustar as configurações de cache se as configurações padrão não funcionarem bem para você.
Veja a Página inicial do Squid ou o Página Wiki do Ubuntu para o Squid para documentação.