Então, isso é um equívoco aqui. O Ubuntu não inicializa a partir do seu stick USB. Isso tem que acontecer antes de você iniciar o Ubuntu ou qualquer outro sistema operacional.
Primeiramente, nem todos os computadores podem inicializar a partir do USB, eles precisam ser suficientemente novos para suportar isso (os últimos dois anos devem ser bons).Conecte seu pendrive e reinicie seu PC. O que acontece a seguir depende do seu PC (e da BIOS / UEFI).
Normalmente, você verá uma mensagem como "Pressione alguma tecla para alterar o dispositivo de inicialização". Então, muitas vezes você verá uma mensagem e lhe dirá qual tecla pressionar para selecionar um dispositivo de inicialização. Às vezes você só verá uma mensagem sobre "BIOS setup" ou similar e você terá que mudar a prioridade de boot lá.
O que quero dizer com prioridade de inicialização? Essa é a prioridade dos dispositivos que seu BIOS / UEFI irá verificar para sistemas operacionais (ou carregadores de inicialização). Nos sistemas modernos, o disco rígido geralmente será o primeiro. Já que é onde seu gerenciador de boot do groub está, ele não continuará pesquisando.
Se você nos informar seu modelo / fabricante de PC, nós / você / você poderemos pesquisar a mensagem exata.
EDITAR: Eu encontrei uma lista de chaves para diferentes fornecedores / modelos. F12 é muito comum