Infelizmente, não funciona assim.
O Ubuntu é um sistema operacional muito parecido com as janelas que você está executando. O download é uma imagem inicializável que não pode simplesmente ser "executada". Existem duas opções principais:
- Instale-o como um sistema operacional virtual (usando um programa como o Virtual Box), que permite que você o execute dentro do sistema operacional Windows atual.
- Instale-o como um sistema operacional básico no computador no qual você pretende executá-lo, pois isso não tem nada a ver com janelas (embora haja maneiras de tê-las lado a lado no mesmo computador [conhecido como 'dual boot '], que permite que você selecione se deseja iniciar o Ubuntu ou o Windows ao ligar o computador).
O método dois certamente lhe daria o máximo da sua experiência com o Ubuntu. Para isso, você teria que gravar a imagem baixada em um CD usando o software de gravação de imagem (não apenas gravar o arquivo no disco convencionalmente). Depois de gravar este disco, você terá que inicializar, alterando a ordem de inicialização do seu BIOS ao iniciar. Depois disso, seria bem direto. Existem muitos fóruns e vídeos do youtube que podem ajudá-lo com isso.