Porque quando o comando sftp get é usado, você já está conectado ao servidor. Não seria necessariamente dizer seu próprio nome novamente.
Para transmitir um arquivo, a sintaxe sftp é:
get /A/B/abc.txt /C/D/
Por outro lado, a sintaxe scp para a mesma tarefa é:
/A/B/abc.txt username@servername:/C/D/E/
Por que não precisamos de username@servername no caso de sftp ?
Porque quando o comando sftp get é usado, você já está conectado ao servidor. Não seria necessariamente dizer seu próprio nome novamente.