Na parte inferior da janela Propriedades, na guia Permissões, deve existir uma linha (a última linha) que diz: Executar: permite executar o arquivo como programa . Coloque uma marca de seleção na caixa de seleção à esquerda de onde está escrito: Permitir a execução do arquivo como programa .
Esta resposta por Luis Alvarado é um guia completo para a instalação do Minecraft.