Você precisa abri-lo no nautilus (o gerenciador de arquivos)
Clique com o botão direito e acesse a guia de permissões. Em seguida, marque a caixa Allow executing this file as a program
.
Agora você deve ser capaz de clicar duas vezes e ser executado.
Do terminal:
chmod +x /path/to/your/filename.extension