Você está realmente executando o VMPlayer 4?
Existem alguns requisitos para carregar e compilar o VMWare, e eles podem ser colocados na janela do terminal ( alt + ctl + t ). O comando
sudo apt-get install build-essential linux-headers-generic
fornecerá os componentes necessários.
Sugiro, no entanto, que você visite o site da VMWare e faça o download da versão do player 12.1.0. Você vai descobrir que o VMPlayer 4 precisa de vários patches para funcionar corretamente, e eu não sei se esses patches ainda estão disponíveis.