Isso acontece desde que o Ubuntu 15.10 usa o systemd para iniciar o openvpn. A seguir parece me trabalhar para mim. Depois de iniciar o openvpn e obter a mensagem de erro do terminal, faça o seguinte
sudo systemd-tty-ask-password-agent
Você será solicitado a digitar seu nome de usuário. Agora digite o mesmo comando novamente
sudo systemd-tty-ask-password-agent
Desta vez, você será solicitado a digitar sua senha. Depois de digitar a senha, inicie a conexão vpn novamente. Para mim eu faço com o seguinte comando
sudo service openvpn start
Agora, ele deve se conectar com sucesso.